個股期權(quán)申報、開倉和持倉限制

　　(1)申報制度

　　個股 期權(quán)交易單位：張

　　個股期權(quán)最小價格變動單位：0.001元/每股

　　若標的資產(chǎn)為股票 ：限價單筆申報最大數(shù)量為100張。 市價單筆申報最大數(shù)量為50張。

　　若標的資產(chǎn)為ETF：限價單筆申報最大數(shù)量為100張。 市價單筆申報最大數(shù)量為50張。

　　(2)限購制度

　　個股期權(quán)交易對個人投資者實行限購制度，即規(guī)定個人投資者買入期權(quán)開倉的資金規(guī)模不得超過其在證券賬戶資產(chǎn)的一定比例。

　　限購制度具體標準如下：

　　個人投資者用于買入期權(quán)的資金規(guī)模不超過下述兩者的最大值：客戶在證券公司的全部賬戶資產(chǎn)的10%，或者前6個月(指定交易在該公司不足6個月，按實際日期計算)日均持有滬市市值的20%(已申請并獲交易所批準的套期保值 、套利額度賬戶除外)。買入額度按上取整十萬取值。

　　(3)限倉制度

　　個股期權(quán)交易實行限倉制度，即對機構(gòu)和個人投資者的持倉數(shù)量進行限制，規(guī)定投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約持倉(含備兌開倉)的最大數(shù)量。按單邊計算是指：對于同一合約標的的認購或認沽期權(quán)的各行權(quán)價、各到期月的合約持倉頭寸按看漲或看跌方向合并計算。具體而言，認購期權(quán)權(quán)利方與認沽期權(quán)義務方為看漲方向，認購期權(quán)義務方與認沽期權(quán)權(quán)利方為看跌方向。

　　限倉制度具體標準如下：

　　股票期權(quán)：對單個標的單邊方向個人投資者1000張(投機不超500張)，一般機構(gòu)2500張，自營賬戶5000張，做市商1萬張;會員經(jīng)紀50萬張，會員自營10萬張。ETF期權(quán)：對單個標的單邊方向個人投資者2000張(投機不超500張)，一般機構(gòu)5000張，自營賬戶1萬張，做市商2萬張;會員經(jīng)紀100萬張，會員自營20萬張。

　　(4)限開倉制度

　　個股期權(quán)交易還實行限開倉制度，即對同一標的證券相同到期月份的未平倉認購期權(quán)實行限制開倉的制度。

　　限開倉制度具體標準如下：

　　只針對股票認購期權(quán)，在任一交易日,同一標的證券相同到期月份的未平倉合約所對應的合約標的總數(shù)超過合約標的流通股本的30%(含備兌開倉持倉頭寸)時，除另有規(guī)定外，上交所自次一交易日起限制該類認購期權(quán)開倉(包括賣出開倉與買入開倉)。首次日終未平倉合約持倉達到28%時，交易所將在下一交易日開市前向市場進行提醒。當上述比例低于28%時，本所自次一交易日起解除該限制。

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