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個股期權的禿鷹式策略如何執(zhí)行

來源：【贏家江恩】責任編輯：zhangxueli添加時間：2016-02-18 09:36:50
　　期權現(xiàn)如今已經(jīng)有很多投資者所參與，個股期權的投資策略，相信大家都想要了解。個股期權的禿鷹式策略，在實戰(zhàn)中是具有一定的意義的。個股期權的禿鷹式策略如何執(zhí)行?相信對于新手來說，會困惑，今天就跟隨筆者來學習吧!
個股期權

　　市場變化是非常大的，往往我們所預料的與實際的走勢相差甚遠，這也就意味著市場的振幅有時會出乎我們的預料。市場的小幅震蕩有可能就超出蝶式價差所提供給投資者的獲利區(qū)間，使得投資者蒙受虧損。這時候，我們可利用禿鷹式差價期權來捕捉小幅震蕩市場中的獲利機會。

　　個股期權的禿鷹式策略如何執(zhí)行?策略的具體執(zhí)行包括：買入一個較低執(zhí)行價的看漲期權，賣出兩個較高執(zhí)行價的看漲期權（贏家財富網(wǎng)efofrzj.cn提供），最后賣出一個更高價格的看漲期權。該策略以相對較高的成本來給予投資者高于蝶式期權的獲利區(qū)間。

　　舉例來說，投資者預計股票預計5周后股價在55塊至60塊左右波動，他以2.70買入一份執(zhí)行價為50的看漲期權，同時以1.50賣出一份執(zhí)行價為55的看漲期權和以0.80賣出一份執(zhí)行價為60的看漲期權，再以0.20買入一份執(zhí)行價為65的看漲期權。所有的期權到期日相同。而在到期日，投資者損益情況如下：

期指套利

　　和蝶式價差相比，雖然鷹式價差同樣有2個賣權可以分攤部分的成本，但由于在購買的第一個看漲期權已存在相對較多的內(nèi)涵價值，其對應的權利金部分也較高，因此鷹式價差相對于蝶式來說，投資者會付出較高的成本。

　　以上就是有關個股期權的禿鷹式策略的介紹，相信大家對此也都也都學習到了，如果您想要學習相關知識，點擊期指套利欄目進入學習!最后，期望大家投資順利!在猴年獲得更多財運!

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