什么是期貨合約基差呢？

　　在期貨投資的領(lǐng)域中，有很多的投資者都在不斷的提高自己的能力，與期貨市場(chǎng)拼命一搏。但是，很多的投資者只是注重實(shí)踐，而忽視了對(duì)期貨知識(shí)的學(xué)習(xí)，最后虧損巨大。因此，今天我就向大家介紹一下什么是期貨合約基差，以供大家學(xué)習(xí)和參考。

　　期貨合約基差是指某一特定商品在某一特定時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與該商品在期貨市場(chǎng)的期貨價(jià)格之差。參照物不同，基差結(jié)果不同。

　　期貨合約基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。

　　期貨合約基差是指被對(duì)沖資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與用于對(duì)沖的期貨合約的價(jià)格之差。由于期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格都是波動(dòng)的，在期貨合同的有效期內(nèi)，基差也是波動(dòng)的?；畹牟淮_定性被稱為基差風(fēng)險(xiǎn)，降低基差風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對(duì)沖期貨合約。

       

　　在期貨投資的市場(chǎng)上中，有很多的投資者都參與到期貨投資市場(chǎng)上來(lái)，希望自己能夠獲得利潤(rùn)。但是，很多的投資者都期貨合約基差風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的基差不太了解。其實(shí)，期貨合約基差風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的基差直接相關(guān)，而它們之間的關(guān)系也直接影響著投資者是否能夠盈利，因此需要投資者重視。當(dāng)投資者持有現(xiàn)貨，持有期貨短頭寸對(duì)沖，對(duì)沖平倉(cāng)日基差擴(kuò)大，投資者將盈利;相反，當(dāng)投資者未來(lái)將買入某項(xiàng)資產(chǎn)，持有期貨長(zhǎng)頭寸對(duì)沖，對(duì)沖平倉(cāng)日基差擴(kuò)大，投資者將虧損。

　　以上就是什么是期貨合約基差的主要內(nèi)容，希望廣大的投資者能夠多學(xué)一些金融基礎(chǔ)知識(shí)，以此提高自己的投資能力。