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滬深300期指套利的風(fēng)險(xiǎn)

來(lái)源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：liangyanning添加時(shí)間：2014-06-20 11:08:03
　　任何市場(chǎng)都是風(fēng)險(xiǎn)與收益并存的，期指套利的變化從金融基礎(chǔ)知識(shí)出發(fā)，分析未來(lái)走勢(shì)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益。
　　
　　面臨的風(fēng)險(xiǎn)中首先是匯率風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)外匯市場(chǎng)趨勢(shì)變化日益明顯，主要受國(guó)家政策面影響較大，人民幣與世界各主要國(guó)家貨幣的匯率波動(dòng)也在不斷增大，要想獲得套利交易的成功首先應(yīng)該有效規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　其次是資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)市場(chǎng)中的資金流動(dòng)尚未自由化，期指套利必然涉及到兩個(gè)市場(chǎng)間的資金流動(dòng)問(wèn)題。投資者在兩個(gè)市場(chǎng)都要準(zhǔn)備足夠的資金以防止短期價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　最后是經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)。每個(gè)國(guó)家都有自己的經(jīng)濟(jì)政策，不同經(jīng)濟(jì)政策帶來(lái)的市場(chǎng)變化方向必然是不同的。
　　
　　對(duì)于滬深300指數(shù)來(lái)說(shuō)，涉及到的交易品種眾多，各成分股的流動(dòng)性存在差異，因此，同一時(shí)間內(nèi)完成現(xiàn)貨指數(shù)的減倉(cāng)存在一定的難度。
　　
　　另一種和股指期貨相關(guān)度較高的資產(chǎn)是相應(yīng)股指的ETF，雖然滬深兩市還沒(méi)有滬深300指數(shù)ETF，但是已經(jīng)有上市交易的樣本股，這些樣本股同樣具有很高的相關(guān)性和很大的參考價(jià)值。期指套利市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與收益并存，任何趨勢(shì)的發(fā)展都是利弊兼有的，我們要合理分析，謹(jǐn)慎投資。

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