如何進行期指套利?股指期貨套利案例分析

　　由于套利交易的風(fēng)險相對較低，跟能夠給投資者相對的安全感。期指套利交易已經(jīng)被很多的投資者越來越喜歡，如何進行期指套利?今天，筆者帶給大家的就是股指期貨套利案例分析，來幫助更好的去進行期指套利!

　　如果在股市不太穩(wěn)定，有不好判斷方向的時候，你的手上又有很多的滬深300的股票，那么此時你的資金大量出來是肯定不太方便，如果趨勢停滯不前，你就會想到復(fù)合倉位交易，可是這就會讓你損失部分資金。那么，如何進行期指套利?為了防范風(fēng)險，于是在股指期貨上建立一定數(shù)量的空倉單。

　　如果大盤上漲，股票賺錢，股指期貨賠錢;如果大盤下跌，股票賠錢，股指期貨賺錢。總的來說，收益和虧損同時縮小，穩(wěn)定了市值。下面為大家舉個例子分析。

　　例如：買賣雙方簽署一份3個月后交割一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與香港恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，現(xiàn)在市場價值為75萬港元，對應(yīng)于恒生指數(shù)15200點(恒指期貨合約的乘數(shù)為50港元)，比理論指數(shù)15124點高76點efofrzj.cn。如果市場年利率為6%，而且預(yù)測一個月后可收到5000元現(xiàn)金紅利。

　　步驟1：賣出一張恒指期貨合約，成交價位15200點，以6%的年利率貸款75萬港元，買進相應(yīng)的一攬子股票組合;

　　步驟2：一個月后，收到5000港元，按6%的年利率貸出;

　　步驟3：再過兩個月，到交割期。這時在期現(xiàn)兩市同時平倉。(期現(xiàn)交割價格是一致的)

　　交割時指數(shù)不同，結(jié)果也有所不同。

　　相信大家對于股指期貨套利已經(jīng)有了一定的了解，更多深層次的學(xué)習(xí)，還需要投資者自己去挖掘，方法已經(jīng)為大家介紹，更多的實戰(zhàn)還是需要投資者自己去進行。如果您想要學(xué)習(xí)更多知識，請點擊進入基本分析欄目!最后，祝愿大家春節(jié)快樂，在新的一年里健康平安的基礎(chǔ)上，投資中獲得更多人民幣!